Бизнес // Волатильность

22 ноября 2010


Оглавление:
1. Волатильность
2. Расчет исторической волатильности



Волатильность — статистический финансовый показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Для расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Различают два вида волатильности:

  • Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
  • Ожидаемая волатильность — волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.


Просмотров: 897


<<< Валютно-кредитные отношения
Выгодоприобретатель >>>